Сохраняются только в папку <sdcard>Android/data/...
При использовании пункта "сохранить" вложение, программа перемещает, не копирует, вложение в "публичную" папку загрузки.
Возможное исключение - если папка загрузки вложений находится на другом разделе / носителе, может быть, у Вас так?