Потому что "files/parts" -- это кеш, в котором хранятся все вложения, которые вы не "сохраняли" -- и он не предназначен для использования пользователем.
А выбранная папка используется только когда вы "сохраняете" вложение (длинное нажатие, или из меню "три точки" рядом с каждым).
Если просто нажать на вложение, то оно загрузится в "files/parts", и откроется оттуда же, без создания бардака в папке "Download".
( и насчет extSdCard -- если у Вас Андроид 4.4, то на "настоящую" карту памяти программа писать не сможет )
